|
|
Waveletová analýza a zvýrazňování MR tomografických a ultrazvukových obrazů
Matoušek, Luděk ; Bartušek, Karel (oponent) ; Smékal, Zdeněk (vedoucí práce)
Tomografické MR (Magnetic Resonance) a ultrazvukové zpracování biosignálů jsou důležité neinvazivní diagnostické metody v lékařství. Vstupní zesilovač tomografu a obvody ultrazvuku vnáší do zpracování šum, který dosti znehodnocuje diagnostiku daného orgánu. Obrazová data jsou ukládána ve standardizovaném lékařském formátu DICOM. V této práci byly navrženy metody využívající waveletové analýzy k potlačení šumu v obrazech a bylo provedeno jejich srovnání s klasickými metodami. K zpracování dat i jejich zápisu zpět do DICOM formátu bylo využito programu MATLAB.
|
|
|
Gamified Stock Markets, Sentiment and Volatility: Evidence from the GameStop frenzy
Tran Nguyen, Thai Nhat Phi ; Krištoufek, Ladislav (vedoucí práce) ; Kočenda, Evžen (oponent)
Hlavním předmětem této práce je studie vlivu jednotlivých investorů na finanční trhy. Konkrétně následujeme ságu kolem akcií společnosti GameStop ze začátku roku 2021 a retailové investory, kteří se shromáždili na fóru r/wallstreetbets na sociální síti Reddit. Mezi použité nástroje patří zpracování přirozeného jazyka, vlnková analýza a vektorový model korekce chyb. Výsledky naznačují, že zejména vysoká volatilita, extrémní výkyvy v cenách či časté pokrytí zprávami lákají drobné investory. Dále se ukazuje, že sociální média tyto tendence chování ještě zesilují. Nacházíme zde důkazy, jež naznačují, že sen- timent drobných investorů je schopen predikovat krátkodobé výnosy akcií, které drobní investoři specificky zaměřují. V dlouhých horizontech nicméně dochází k obrácení vztahu mezi sentimentem a výnosy. Na závěr, zatímco v dlouhodobém horizontu je efekt senti- mentu zpráv a sociálních medií shodný, tak sentiment Redditu, na rozdíl od sentimentu zpráv, je v krátkodobém horizontu významným faktorem ovlivňujícím akcie zaměřené drobnými investory. Klasifikace JEL C55 C58, G12, G14, G41 Klíčová slova sentiment, sociální média, GameStop, Reddit, zpracování přirozeného jazyka, vlnková analýza Název práce Akciové trhy jako hra: Nálada a volatilita během GameStop horečky 1
|
|
|
Natural Gas Comovement with Other Commodity Markets - A Wavelet Analysis
Otradovec, Michal ; Gutiérrez Chvalkovská, Jana (vedoucí práce) ; Kraicová, Lucie (oponent)
Tato práce se zabývá dopadem břidlicového plynu na komoditní a akciové trhy v USA za použití Waveletového přístupu a časově-frekvenční dynamické korelace mezi zemním plynem a významnými představiteli komoditních trhů: ropou, uhlím, kukuřicí, pšenicí a několika indexy. Zkoumá období od roku 2006 do roku 2015 na denních datech. Práce rozšiřuje současnou literaturu vzájemného pohybu mezi plynem s dalšími energetickými komoditami a akciemi s použitím Waveletové koherence - metodologií, která umožňuje analýzu vzájemného pohybu mezi aktivy nejen z pohledu časových řad, ale i na různých frekvencích. Financializace zemního plynu a jeho nedílné začlenění v investičním portfoliu v měnících se podmínkách na trhu s plynem v USA poskytují prostor po přezkoumání jeho korelačních odhadů ve vztahu k ostatním finančním aktivům. Výsledky naší práce hodnotí vzájemný pohyb mezi plynem a zkoumanými komoditami během finanční krize a poukazují na postupnou vzájemnou separaci cen plynu od cen ropy. Máme za to, že jsme první, kteří adresují vztah plynu a zemědělských komodit kukuřice a pšenice s použitím Waveletové koherence. Tyto komodity spolu s plynem tvoří primární zdroje pro výrobu bioethanolu používaného ve významné míře v dopravě v USA. Naše analýza přináší důležité závěry pro finanční rozhodovatele, zejména...
|
|
|
Wind-tunnel Modelling of Turbulent Flow Inside the Street Canyon
Kellnerová, Radka ; Jaňour, Zbyněk (vedoucí práce) ; Brechler, Josef (oponent) ; Jonáš, Pavel (oponent)
Turbulentní proudění v uličním kaňonu je studováno metodou fyzikálního modelování. Dva typy budov jsou porovnány: domy se sedlovými střechami a s plochými střechami. Každý typ generuje proudění jiné turbulentní kategorie, což má za následek fundamen- tálně odlišné ventilační režimy v kaňonu. Pro nalezení koherentních struktur v proudění a k vyhodnocení jejich dopadu na ventilaci znečištění jsou použity metody jako Kvadran- tová, Fourierova a Waveletová analýza, POD a metody pro detekci jader vírů. Identifiko- vali jsem dvě skupiny koheretních sruktur: velké, kompaktní oblasti "sweep" a "ejection" srovnatelné s velikostí budov a malé víry vznikající ve smykové vrstvě za střechou budovy. POD umožnila extrahovat dominantní, vysoce koherentní módy z proudění a určit relativní příspěvek každého módu k celkové turbulentní energii. Pečlivě jsme prověřili správnost fyzikálního významu těchto módů. Waveletová analýza POD koeficientů pomohla odhalit mechanismy zodpovědné za vznik módů. POD byla aplikována také na pole vorticity. Spo- jitost mezi vorticitou a ostatními metodami pro detekci jader vírů byla stanovena na závěr.
|
|
|
Volatility and Skewness Spillover Effects: Multiresolution Analysis
Frýd, Lukáš ; Vácha, Lukáš (vedoucí práce) ; Baruník, Jozef (oponent)
Tato práce zkoumá míra přelvání volatility a šikmosti mezi sedmi svě- tovými akciovými indexy a WTI ropou za předpokladu existence heterogen- ních investorů. Vzorek dat pokrývá období od ledna 1990 do června 2016. Otázky řešené v práci jsou dvojí. Za prvé, pro obě veličiny - volatilitu i šikmost - se testuje, zdali se míra přelévání liší v závislosti na délce in- vestičních horizontů. Za druhé je testováno, zdali má zahrnutí šikmosti do modelu vliv na odhad míry přelévání volatility. Pro analýzu investičních hori- zontů je použita waveletová transformace. Odhad podmíněných momentů byl proveden za pomocí modelu GAS, schopného dynamizovat statické parame- try zešikmeného Studentova t rozdělení. Empirické výsledky naznačují, že trhy nespojuje pouze přelévání volatil- ity, ale je přítomné i přelevání šikmosti. Důležitým zjištěním je, že zahrnutí šikmosti do modelu nemá vliv na velikost trasmise volatility. Dále bylo zjištěno, že velikost přelevání obou momentů závisí na investičním horizontu, kdy delší investiční horizont je spojen se silnějším efektem. Výsledky zároveň potvrzují, že finační krize v roce 2008 měla zásadní vliv na strukturu fi- nančních trhů. Od roku 2008 je prokazatelně silnější efekt přelévání jak v případě volatility, tak šikmosti, a tento vztah platí i pro dílčí investiční hor- izonty. 1
|
|
|
Natural Gas Comovement with Other Commodity Markets - A Wavelet Analysis
Otradovec, Michal ; Gutiérrez Chvalkovská, Jana (vedoucí práce) ; Kraicová, Lucie (oponent)
Tato práce se zabývá dopadem břidlicového plynu na komoditní a akciové trhy v USA za použití Waveletového přístupu a časově-frekvenční dynamické korelace mezi zemním plynem a významnými představiteli komoditních trhů: ropou, uhlím, kukuřicí, pšenicí a několika indexy. Zkoumá období od roku 2006 do roku 2015 na denních datech. Práce rozšiřuje současnou literaturu vzájemného pohybu mezi plynem s dalšími energetickými komoditami a akciemi s použitím Waveletové koherence - metodologií, která umožňuje analýzu vzájemného pohybu mezi aktivy nejen z pohledu časových řad, ale i na různých frekvencích. Financializace zemního plynu a jeho nedílné začlenění v investičním portfoliu v měnících se podmínkách na trhu s plynem v USA poskytují prostor po přezkoumání jeho korelačních odhadů ve vztahu k ostatním finančním aktivům. Výsledky naší práce hodnotí vzájemný pohyb mezi plynem a zkoumanými komoditami během finanční krize a poukazují na postupnou vzájemnou separaci cen plynu od cen ropy. Máme za to, že jsme první, kteří adresují vztah plynu a zemědělských komodit kukuřice a pšenice s použitím Waveletové koherence. Tyto komodity spolu s plynem tvoří primární zdroje pro výrobu bioethanolu používaného ve významné míře v dopravě v USA. Naše analýza přináší důležité závěry pro finanční rozhodovatele, zejména...
|
|
|
Measuring systemic risk in time-frequency domain
Muzikářová, Ivana ; Baruník, Jozef (vedoucí práce) ; Bauer, Michal (oponent)
Tato práce přináší analýzu systémového rizika v bankovním sektoru USA. Za použití podmíněné hodnoty v riziku (∆CoVaR), mezní očekávané ztráty (MES) a kvantilogramu (CQ) měříme závislost na chvostech rozdělení denních výnosů institucí a celého systému. Pomocí multirozkladu odvozeného z vlnkové trans- formace můžeme v rámci výnosových řad izolovat cykly trvající v rozmezí 2-8 dní, 8-32 dní a 32-64 a zkoumat riziko na jednotlivých škálách. Empir- ické výsledky poukazují na skutečnost, že očištění dat od vysokofrekvenčního hluku dává vzniknout riskometru, který má vyšší předpovídající schopnost než ∆CoVaR odhadnutá na surových datech. Závěr práce je věnován hledání spoji- tostí mezi statistickými měřiči a bankovními charakteristikami jednotlivých in- stitucí. Závěrečná panelová regrese ukazuje, že velikost instituce (měřená jako logaritmická transformace celkové bilanční sumy) je nejlépe schopna vysvětlit vývoj ∆CoVaR, jak v čase, tak napříč institucemi.
|
|
|
Time-frequency analysis of technology IPOs
Kuš, Martin ; Vácha, Lukáš (vedoucí práce) ; Seman, Vojtěch (oponent)
V naší práci se soustředíme na dynamiku volatility a společného pohybu akcií v průběhu prvního roku veřejného obchodování na burze. Používáme vlnkovou analýzu ke zkoumání volatility výnosů technologických akcií a jejich pohybu s trhem v čase a na jednotlivých frekvencích. Pro naši analýzu používáme data na různých úrovních granularity, od sekundových vysokofrekvenčních dat po denní data. Z naší práce plynou tři hlavní závěry. Zaprvé, identifikovali jsme postupný pokles volatility výnosů akcií na všech investičních horizontech kromě nejkratšího. Zadruhé, nenašli jsme přesvědčivý důkaz toho, že výnosy technologických akcií se s postupem času synchronizují s trhem. Zatřetí, nepodařilo se nám potvrdit odlišnou povahu synchronizace technologických akcií s NASDAQ a S&P 500 akciovými indexy. Klasifikace JEL C22, C32, C58, G19 Klíčová slova IPO, technologické akcie, vlnková analýza E-mail autora martin.kus@outlook.com E-mail vedoucího práce vachal@utia.cas.cz
|
|
| |
|
|
Wind-tunnel Modelling of Turbulent Flow Inside the Street Canyon
Kellnerová, Radka ; Jaňour, Zbyněk (vedoucí práce) ; Brechler, Josef (oponent) ; Jonáš, Pavel (oponent)
Turbulentní proudění v uličním kaňonu je studováno metodou fyzikálního modelování. Dva typy budov jsou porovnány: domy se sedlovými střechami a s plochými střechami. Každý typ generuje proudění jiné turbulentní kategorie, což má za následek fundamen- tálně odlišné ventilační režimy v kaňonu. Pro nalezení koherentních struktur v proudění a k vyhodnocení jejich dopadu na ventilaci znečištění jsou použity metody jako Kvadran- tová, Fourierova a Waveletová analýza, POD a metody pro detekci jader vírů. Identifiko- vali jsem dvě skupiny koheretních sruktur: velké, kompaktní oblasti "sweep" a "ejection" srovnatelné s velikostí budov a malé víry vznikající ve smykové vrstvě za střechou budovy. POD umožnila extrahovat dominantní, vysoce koherentní módy z proudění a určit relativní příspěvek každého módu k celkové turbulentní energii. Pečlivě jsme prověřili správnost fyzikálního významu těchto módů. Waveletová analýza POD koeficientů pomohla odhalit mechanismy zodpovědné za vznik módů. POD byla aplikována také na pole vorticity. Spo- jitost mezi vorticitou a ostatními metodami pro detekci jader vírů byla stanovena na závěr.
|
host ::
RSS.